Para ver os estoques que combinam estes métodos, tente uma experimentação LIVRE de 30 dias. O método mim ruptura da volatilidade. Anos atrasados o Bruce atrasado Babcock dos comerciantes da mercadoria A revisão dos consumidores entrevistou-me para essa publicação Após a entrevista nós conversamos por um quando - - e saiu-se que sua aproximação favorita da negociação da mercadoria era o breakout da volatilidade que eu poderia mal acreditar meus orelhas É aqui o companheiro que examinou mais sistemas negociando - e feito assim rigorously - do que qualquer um com a exceção possível de John Hill de Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para a negociação foi a volatilidade breakout sistema A abordagem muito que eu achava melhor para a negociação após um monte de investigação. Pestamente a mais elegante aplicação direta de Bandas Bollinger é um sistema breakout volatilidade Estes sistemas Têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas Os primeiros sistemas breakout usou médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocado para cima ou para baixo um Como o tempo passou, o intervalo verdadeiro médio foi freqüentemente um fator. Não há nenhuma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas se poderia supor que um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionaram melhor quando As médias, as bandas, os envelopes, etc. eram mais próximos e o sistema da fuga da volatilidade foi carregado Certamente os parâmetros do risco-recompensa são alinhados melhor quando as faixas são estreitas, um fator principal em todo o system. Our versão do sistema venerable da fuga da volatilidade utiliza o BandWidth Para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma fuga Existem duas opções para uma saída de parar para esta abordagem Primeiro, Welles Wilder s Parabolic3, um conceito simples, mas elegante, No caso de uma parada para um sinal de compra, o A parada inicial é definida logo abaixo do intervalo da formação breakout e, em seguida, incrementado para cima a cada dia o comércio está aberto Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda Para aqueles dispostos a prosseguir lucros maiores do que aqueles proporcionados Pela abordagem relativamente conservadora de Parabolic, uma etiqueta da faixa oposta é um sinal de saída excelente Isto permite correções ao longo do caminho e resulta em negócios mais longos Assim, em uma compra use uma etiqueta da banda inferior como uma saída e em um uso de venda Uma etiqueta da faixa superior como uma saída. O problema principal com a execução bem sucedida Método I é algo chamado uma cabeça falso - discutido no capítulo anterior O termo veio de hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também A idéia é Um jogador com o puck patins até o gelo em direção a um adversário Como ele patins ele vira a cabeça em preparação para passar o defensor, logo que o defensor comete, ele vira seu corpo a outra maneira e segura snaps seu tiro saindo de um Squeeze, Normalmente, o que você vai ver é um Squeeze, seguido por uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real A maioria das vezes isso vai ocorrer dentro das bandas e Você não ganhará uma pausa No entanto, se os parâmetros para as bandas foram apertados, como tantos que usam esta abordagem fazer, você pode encontrar-se com o whipsaw ocasional pequeno antes de o comércio real aparecer. Alguns stocks, índices , Etc são mais propensos a cabeça falsos do que outros Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e ver se eles envolvidos cabeça falsifica Uma vez um faker. For aqueles que estão dispostos a tomar uma abordagem não-mecânica falsificação de cabeça comercial, o A estratégia mais fácil é esperar até que ocorra um Squeeze - a pré-condição é definida - então procure o primeiro afastamento do intervalo de negociação Troque metade de uma posição no primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando O breakout ocorre e usando uma parada de tag parabólica ou de banda oposta para manter de ser hurt. Where fake cabeça aren ta problema, ou os parâmetros de banda aren t set apertado o suficiente para aqueles que ocorrem ser um problema, você pode negociar método I em linha reta Apenas Esperar por um Squeeze e ir com a primeira breakout. Volume indicadores realmente pode adicionar valor Na fase antes da cabeça falsa olhar para um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution dar uma dica sobre a resolução final MFI é outro indicador que pode Ser útil para melhorar o sucesso e a confiança Estes são todos indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de fuga de volatilidade baseado no Squeeze podem ser os parâmetros padrão média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isto é verdade porque Nesta fase de atividade, as bandas são bastante próximas entre si e, portanto, os gatilhos são muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo pode querer encurtar a média um pouco, digamos para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1 5 Desvio padrão. Há um outro parâmetro que pode ser definido, o período de look-back para o Squeeze Quanto mais tempo você definir o período de look-back - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior o comp Você vai conseguir e mais explosivo o set ups será No entanto, haverá menos deles Há sempre um preço para pagar seems. Method I primeiro detecta compressão através The Squeeze e, em seguida, olha para a expansão de intervalo para ocorrer e vai com Uma consciência de falsificações de cabeça e confirmação de indicador de volume pode adicionar significativamente ao registro desta abordagem. A triagem de um universo de tamanho razoável de estoques - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em qualquer dia. O seu método I configurações cuidadosamente e, em seguida, segui-los como eles evoluem Há algo sobre olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, portanto, informa o futuro processo de seleção como nenhuma rígida e rápida regras nunca posso Apresentar aqui cinco cartas deste tipo para lhe dar uma idéia do que procurar. Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands são uma ferramenta de comércio técnico criado por John Bollinger no início dos anos 1980 Eles surgiram da necessidade de bandas comerciais adaptativas ea observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática como era amplamente acreditada na época. O objetivo das Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo Por definição, os preços são altos na parte superior Banda e baixa na faixa inferior Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrão rigoroso e é útil na comparação de ação de preço para a ação de indicadores para chegar a sistemática trading decisions. Bollinger Bands consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos O A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o padrão Desvio dos mesmos dados que foram usados para a média Os parâmetros do defeito, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para serir seus purposes. See Bolling Er Bandas em ação. Learn como usar Bollinger Bands Bollinger Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT. Get as 22 Bollinger Band rules. Sign até receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e trabalho mais novo de John s Nunca compartilhamos Suas informações. John Bollinger s Capital Mensal Capital Carta Análise e comentário sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Assinante Area. February 2017 Excerto Outlook atual. Our perspectivas atuais para os estoques dos EUA é bastante positivo Esperamos preços mais elevados ao longo do prazo intermediário Os internals do mercado são fortes, a participação é larga eo crescimento está atraindo o interesse As elevações novas de 52 semanas remanescem fortes e os pontos baixos novos são inexistentes A opinião nos meios é frequentemente negativa, sugerindo que nossa opinião bullish está longe de ser universalmente aceitada A scan of the Sites como CNBC, MarketWatch, e Yahoo Finance confirma isso Nós entendemos que as avaliações são altas, mas isso não parece ser um fator negativo Ainda um outro potencial negativo, as taxas de juros crescentes, não parece ser capaz de ganhar qualquer tração. Metod I Volatilidade Breakout. Years ago o falecido Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review me entrevistou para essa publicação Depois da entrevista, conversamos por um tempo - - a entrevista gradualmente revertida - e saiu que a sua abordagem favorita negociação de commodities foi a fuga volatilidade Eu mal podia acreditar meus ouvidos Aqui está o sujeito que tinha examinado mais sistemas de negociação - e feito com rigor - que ninguém com a possibilidade Exceção de John Hill de Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para a negociação foi o sistema volatilidade-breakout A abordagem muito que eu pensei melhor para a negociação após um monte de investigation. Perhaps a aplicação mais elegante aplicação directa de Bandas Bollinger é um Sistema de breakout de volatilidade Estes sistemas foram em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas Os primeiros sistemas breakout usaram médias simples do Altos e baixos, muitas vezes mudou para cima ou para baixo um pouco Com o passar do tempo a média verdadeira faixa foi freqüentemente um fator. Não há nenhuma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas seria conjecturar que Um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionaram melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc foram mais próximos e surgiu o sistema de fuga de volatilidade Certamente, os parâmetros de risco-recompensa estão melhor alinhados quando as faixas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema. Nossa versão do venerável sistema de breakout de volatilidade utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma fuga Existem duas opções para uma saída de parar para esta abordagem Primeiro, Welles Wilder s Parabolic3, um conceito simples, Caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do intervalo da formação breakout e, em seguida, incrementado para cima a cada dia o comércio está aberto Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda Para aqueles dispostos t O prosseguir maiores lucros do que aqueles proporcionados pela abordagem relativamente conservadora Parabolic, uma marca da banda oposta é um excelente sinal de saída Isso permite que as correções ao longo do caminho e resulta em negócios mais longos Então, em uma compra usar uma etiqueta da banda inferior como Uma saída e em uma venda usam uma etiqueta da faixa superior como uma saída. O problema principal com a execução bem sucedida Método I é algo chamado uma cabeça falso - discutido no capítulo anterior O termo veio de hóquei, mas é familiar em muitos Outras arenas também A idéia é um jogador com o puck patins até o gelo em direção a um adversário Como ele patins ele vira a cabeça na preparação para passar o defensor, logo que o defensor comete, ele vira seu corpo para o outro caminho e segura snaps seu Shot Saindo de um Squeeze, ações muitas vezes fazem o mesmo que eles primeiro feint na direção errada e, em seguida, fazer o movimento real Normalmente o que você vai ver é um Squeeze, seguido por uma tag de banda, seguido, por sua vez, o movimento real Mais frequentemente Isso ocorrerá No entanto, se os parâmetros para as bandas foram apertados, como tantos que usam esta abordagem fazer, você pode encontrar-se com o ocasional whipsaw pequeno antes O comércio real appears. Some ações, índices, etc, são mais propensos a falsos cabeça do que outros Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e ver se eles envolvidos fakes cabeça Uma vez um faker. For aqueles que estão dispostos a tomar um Não-mecânica abordagem negociação cabeça falsificações, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorre - a pré-condição é definido - então olhar para o primeiro afastar-se da negociação intervalo Comércio meio uma posição do primeiro dia forte na direção oposta de A cabeça falso, adicionando à posição quando a fuga ocorre e usando um parabólico ou oposto faixa tag parar para evitar ser ferido. Quando fakes cabeça aren ta problema, ou os parâmetros de banda aren t set apertado o suficiente para aqueles que ocorrem a ser Um problema Em, você pode trocar o Método I em linha reta Apenas espere um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Volume indicadores realmente pode adicionar valor Na fase antes da cabeça falsa olhar para um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution para dar uma dica Em relação à resolução final MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e confiança Estes são todos os indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de fuga volatilidade com base em The Squeeze podem ser os parâmetros padrão média de 20 dias E - duas bandas de desvio padrão Isso é verdade porque nesta fase de atividade as bandas são bastante próximas e, portanto, os gatilhos são muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo pode querer encurtar a média um pouco, digamos para 15 períodos e Aperte as faixas um pouco, digamos para 1 5 desvios padrão. Há um outro parâmetro que pode ser definido, o período de look-back para o Squeeze Quanto mais tempo você definir o período de look-back - lembre-se que o O padrão é de seis meses - quanto maior a compressão que você vai conseguir e mais explosivo o set ups será No entanto, haverá menos deles Há sempre um preço para pagar seems. Method eu primeiro detecta compressão através do Squeeze e, em seguida, Olha para expansão de gama para ocorrer e vai com ele Uma consciência de falsificações de cabeça e confirmação de indicador de volume pode adicionar significativamente ao registro desta abordagem Screening um universo de tamanho razoável de ações - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos Para avaliar em qualquer dia. Procure as configurações do Método I com cuidado e depois siga-as à medida que evoluem Há algo em olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, assim, informa o processo de seleção futuro Como nenhuma regra dura e rápida nunca posso apresentar aqui cinco cartas deste tipo para lhe dar uma idéia do que procurar.
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